Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen InvestmentstrategienSpringer-Verlag, 2006 M05 30 - 267 pages Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. |
Contents
Straddle als Kombination je einer europäischen Put und CallOption | 169 |
Historische Verteilung der Tagesrenditen von QQQ | 182 |
Schätzen des bedingten Erwartungswertes unter Annahme | 196 |
Lösung der HamiltonJacobiBellman PDE | 216 |
Ergebniseinfluss der äußeren Optimierungska sk 2 | 231 |
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Common terms and phrases
a-priori Abbildung Abschnitt Aktien Anlagehorizont Annahme Asset Allocation Assetklassen assetklassenbasierten Assetpreise Assetpreisprozesse äußeren Optimierungskaskade Basis bedingte Erwartungswert Bodie/Kane/Marcus Investments Bond Brownschen Bewegung Capital Cash Commodity Trading Advisors Computational financial mathematics dB(t Derivate dynamischen empirischen Equity ergibt erwarteten Erträge Erwartungswert Faktoren Fall finanzwirtschaftlichen Folgenden Funds Fung/Hsieh häufig Hedge Fonds hierbei hierzu hohe insbesondere intertemporale Invest Investmentportfolio Investmentportfolio-Management Investmentportfolio-Managementprozesses Investmentportfolio-Optimierung Investmentvermögen Investmentziele Investoren InvModG jeweils Kapitel Kaskade konstant Liu und Pan Lösung Management Managementprozess Markov-Eigenschaft Markt Merton Modell von Liu Modell von Stojanovic Modellierung möglich Monte-Carlo-Simulation Mutual Fonds Nebenbedingungen Normalverteilung Nutzen Nutzenfunktion Optimie Optimierung Optimierungsmodell Optimierungsproblems Option Parameter Portfolio Selection Portfoliooptimierung Praxis Preisprozesse Pricing Private Prozess Risiko Risikoaversion risikobehafteten Assets risikolosen Assets Schätzer Schätzfunktion schließlich Sharpe SIF-basierten somit sowie Standardabweichung statischen stochastischen Stojanovic Computational financial Straddle Strategies Strategische Investmentfelder Trading traditionellen Trend unterliegenden Assets unterschiedliche Varianz Varianz-Kovarianz-Matrix Verteilung Volatilität vorgestellten Wertpapiere Zeitpunkt Zeitreihen Ziel Zielmodellierung Zukunft Zustandsabhängigkeit