Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen InvestmentstrategienSpringer-Verlag, 2007 M12 5 - 269 pages Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica. |
Contents
Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios | 75 |
Optimieren eines SIFbasierten Investmentportfolios | 147 |
Implementieren des SIFbasierten Investmentprozesses am Beispiel | 161 |
Zusammenfassung und Ausblick | 235 |
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Common terms and phrases
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